iSTOXX® Global Transformation Select 30 NR Decrement 5%
Index mögöttes elvei Az Index globális befektetéseiben a társadalmi és gazdasági változások kulcsterületeire fókuszál: új fogyasztói szokások, megváltozott vállalati technológiák és folyamatok. A kiválasztott...
Index mögöttes elvei
- Az Index globális befektetéseiben a társadalmi és gazdasági változások kulcsterületeire fókuszál: új fogyasztói szokások, megváltozott vállalati technológiák és folyamatok.
- A kiválasztott vállalatok olyan trendek jelentős képviselői, mint az
- Ipar 4.0,
- Fenntartható növekedés
- Egészségügy javítása
- Fejlett konnektivitás
- Okos városok
- Az index a kiválasztási folyamatban ESG kritériumokat is figyelembe vesz, illetve kiszűri a fenntarthatóság szempontjából nemkívánatos tevékenységeket folytató vállalatokat
Index működése
- A fejlett és fejlődő világ azon vállalatainak részvényei kerülnek bele az index univerzumba, melyek eleget tesznek az index likviditási és fenntarthatósági feltételeinek, illetve iparáguk a fent említett. (Ellentmondásos tevékenységet folytató vállalatok, illetve nem elégséges ESG mutatóval bíró vállalatok nem kerülhetnek bele).
- A mögöttes részvények közül a legalacsonyabb volatilitással, majd a legnagyobb osztalékhozammal bíró 30 kerül kiválasztásra az alábbi kitételekkel:
- Egy szektorból maximum 6 vállalat szerepelhet
- Egy részvény legfeljebb 10% súllyal bírhat az indexben
- Az index Net Return típusú, azaz a mögöttes részvények nettó kifizetése visszafektetésre kerül a részvénybe.
- Az index teljesítménye éves 5%-nak megfelelő szintetikus osztalékkal kerül korrigálásra (napi levonás).
Historikus teljesítmény (2024.08.23-i árfolyamadatok alapján)
|
|
YTD |
3 hónap |
6 hónap |
1 év |
3 év* |
5 év* |
|
Hozam |
6.39% |
3.13% |
5.16% |
10.00% |
0.03% |
5.49% |
|
Volatilitás (éves) |
10.67% |
11.54% |
10.51% |
10.34% |
11.28% |
14.18% |
|
Max Drawdown |
-4.91% |
-4.91% |
-4.91% |
-8.02% |
-20.77% |
-28.57% |
|
Sharpe ráta |
0.60 |
0.27 |
0.49 |
0.97 |
0.00 |
0.39 |
*Az éven túli időtávok hozamai évesített értéken kerülnek kimutatásra
Index összetételének országonkénti megoszlása (2024.08.23-i adatok alapján)
Index összetételének szektoronkénti megoszlása (2024.08.23-i adatok alapján)
További információ az indexről
Index Factsheet
Higgy magadban és indíts Erste Future befektetést!
