S&P ESG Global Macro (with Bond and FX Momentum Signals) Index

A S&P ESG Global Macro (with Bond and FX Momentum Signals) Index több eszközosztály között allokálja kitettségét, makroökonómiai indikátorok és trend szignálok alapján az alábbiak szerint: arra az eszközosztályra helyez nagyobb súlyt, mely esetében az indikátorok várható növekedést jeleznek.

Alkalmazott indikátorok

• Makroökonómiai indikátor: OECD G20 Composite Leading Indicator (CLI), mely korai jelzést ad az üzleti ciklusok fordulópontjairól, mellyel a hosszú távú potenciális szintje körül ingadozik a gazdaság;
• Trend indikátorok: a mögöttes indexek legalább 2/3-a pozitív hozammal rendelkezik rövid távon;
• Deviza trend indikátor: az EURUSD valamint a JPYUSD árfolyamot követő benchmark index pozitív vagy negatív hozammal bír rövid távon.

Mögöttes befektetések (melyek súlyait az index változtatja az indikátorok alapján)

• Részvények
  • USA: S&P 500 ESG Excess Return Index
  • Európa: S&P Europe 350 ESG Excess Return Index (USD)
  • Japán: S&P Japan 500 ESG Excess Return Index (USD)
• Kötvények
  • S.: S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures Excess Return Index
  • Európa: S&P Euro-Bund Futures Excess Return Index (USD)
  • Japán: S&P 10-Year JGB Futures Excess Return Index (USD)
• FX
  • EURUSD FX S&P EURO Futures Index ER
  • JPYUSD FX S&P Japanese Yen Futures Index ER

Index paraméterei

• Az előbbi indikátorokat felhasználva havonta súlyoz újra az index a mögöttes kitettségei között;
• Az index ESG szűrőt alkalmaz a befektetéseire (azaz nem fektet környezetileg, társadalmilag vagy vállalatvezetésben nem megfelelő vállalatokba)
• Az index 5%-os volatilitás kontrolt használ a kockázatok mérséklésére.
• Az index excess return típusú index, azaz teljesítmény meghatározására.
• Indulása: 2024.09.27

További információ az indexről

• Honlap
• Factsheet
• Metodológia