Solactive ERSTE Fair Invest Index VC

Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC)

• A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
  • Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és
  • Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor (EURIBOR3M).
• Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
• Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
• A volatilitási cél 10%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
• Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 4% (AF: adjustment factor)
• Az index indulása: 2021.08.20.

Index Guideline

Index honlapja, árfolyamadatok

Szimulált historikus teljesítmény 2021.09.29-i állapot alapján:

Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)

A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)

• 50 „fair” részvényből álló egyenlő súlyozású részvényportfólió
• Kiválasztási folyamat:
  • Több mint 5000 globális részvény alkotja a részvényuniverzumot;
  • Először az ellentmondásos tevékenységek kiszűrésre kerülnek (pl. fegyverek, dohány, gyermekmunka, stb);
  • Az Erste saját elemzőcsapata által meghatározott ESGenius 50-es érték alatti részvények kiszűrése;
  • 35 legmagasabb szociális, és 15 legmagasabb vállalatvezetési értékkel bíró vállalat kiválasztása.

Példa index kitettségeire (ENSZ fenntarthatósági célok szerint rendezve):

• Egészségügy és jólét
  • NVIDIA
  • Relx Plc
  • Coloplast
  • Merck KGAA
• Foglalkoztatás
  • ASML
  • Telenor
  • Newmont Corp
  • Linde
• Társadalom
  • L’Air Liquide
  • Signify
  • LEG Immobilien
  • Air Products & Chemicals Inc

Index aktuális összetétele

A kockázatos portfólió összetétele (2021.08.18-i állapot alapján):