Solactive ERSTE Green Invest Index VC
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
Solactive ERSTE Green Invest Index VC (.SERMAVC) index egy kockázatos portfólióból és egy kockázatmentes pénzpiaci befektetésből tevődik össze, melyek között a megoszlás volatilitási cél alapján kerül meghatározásra.
Solactive ERSTE Green Invest Index VC (.SERMAVC)
- A Solactive ERSTE Green Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
- Egy kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Green Invest Index (.SERMA), és
- Egy pénzpiaci instrumentum: EONIA (EONIA Index).
- Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
- Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
- A volatilitási cél 7%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
- Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 2% (AF: adjustment factor)
- Az index indulása: 2020.03.06.
Index honlapja, árfolyamadatok
Fontosabb paraméterek 2020.08.31-ével:
| Bevezetés | YTD* | 1Y* | 3Y* | |
| Teljesítmény | -0,85% | -3,7% | 0,7% | 6,27% |
| Volatilitás | 6,3% | 7,4% | 6,8% | 6,7% |
*Szimulált adatokat tartalmaz
A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Green Invest Index (.SERMA)
- Globális értékpapírokat tartó szociális és környezettudatos értékeket (Social and Environment responsible) ETF-eket tartó index
- Az index mögött 6 ETF szerepel állandó súllyal, melyek
- 60%-ban részvényeket tartó,
- 40%-ban vállalati kötvényeket tartó ETF-ek:
- Szektorokat figyelembe véve a következő megoszlás (2020.06.22-i adatok alapján):
- Legnagyobb 20 vállalat (2020.06.22-i adatok alapján):
