BNP Patriot Technology Index
A BNP Paribas US Patriot Technologies RC5 AR Index olyan vállalatokat foglal magában, melyeknek működésükben az USA Védelmi Minisztériuma által meghatározott, modernizáció kulcsaiként meghatározott „kritikus technológiákra” van kitettségük. Emellett a növekvő geopolitikai kockázatokra válaszul az index olyan részvény kiválasztási mechanizmussal lett megalkotva, mely azokat a vállalatokat keresi, amik védettek a geopolitikai változások (pl. gazdasági szankciók) negatív hatásaival szemben
Az index két részből épül fel:
Részvény portfólió
- Az index vállalatai az USA Védelmi minisztériuma által, a nemzetbiztonság és a gazdasági prosperitás elősegítése érdekében meghatározott, fejlesztések és növekedés szempontjából kritikus 14 technológiai ágazatokból kerülnek kiválasztásra. Ilyen szektor többek között a Kiberbiztonság, Biotechnológia, Kvantum tudományok vagy az Űrtechnológia
- Az egyes vállalatok geopolitikai kockázati kitettségük alapján értékelésre kerülnek a H. Whitney geopolitikai tanácsadó cég által kifejlesztett metrika szerint (GRR score: Geostrategic Risk Rating)
- Az index alkotóelemeinek azok a vállalatok kerülnek kiválasztásra, amelyek a 14 kritikus technológiai szektorban működnek, és a szektoron belül alacsonyabb a geopolitikai kockázati kitettségük.
Hipotetikus készpénz
- Amennyiben a volatilitási cél eléréséhez szükséges, úgy az index tartalmazhat hipotetikus készpénz pozíciót is, mely lehetővé teszi az 5%-os volatilitási cél tartását. Ez a rész hozamot nem biztosít.
További információ:
- Az index indulása 2025.02.21
- Az index legnagyobb kitettségei között olyan vállalatok szerepelnek, mint a Microsoft, Amazon, Abbvie, Chevron, Oracle, Exxon Mobil, Alphabet, Salesforce vagy az NVIDIA.
Index historikus és szimulált teljesítménye (2025.10.30-ig):
|
|
Bevezetéstől |
1 hónap |
3 hónap |
6 hónap |
1 év* |
2 év* |
3 év* |
5 év* |
|
Hozam |
-0.85% |
1.72% |
3.00% |
5.32% |
1.35% |
10.39% |
2.95% |
3.29% |
|
Volatilitás (éves) |
5.44% |
6.33% |
5.26% |
4.11% |
5.41% |
5.23% |
5.03% |
5.02% |
|
Max Drawdown |
-7.52% |
-1.25% |
-1.25% |
-1.25% |
-7.52% |
-7.52% |
-7.52% |
-7.52% |
|
Sharpe ráta |
-0.16 |
0.27 |
0.57 |
1.29 |
0.25 |
1.99 |
0.59 |
0.65 |
Annualizált érték
További információk érhetők el az index honlapján:
US Patriot Technologies - About
a magyar, az amerikai, az osztrák
és a német piacokon.
