Solactive Erste Fair Invest Index
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC) A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja: Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és Egy pénzpiaci instrumentum: 3...
Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC)
- A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
- Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és
- Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor (EURIBOR3M).
- Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
- Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
- A volatilitási cél 10%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
- Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 4% (AF: adjustment factor)
- Az index indulása: 2021.08.20.
Index honlapja, árfolyamadatok
Szimulált historikus teljesítmény 2024.01.04-i állapot alapján:
|
|
Bevezetéstől* |
1 hónap |
3 hónap |
1 év |
2 év* |
|
Hozam |
-5.93% |
1.25% |
3.33% |
-5.59% |
-16.44% |
|
Volatilitás (éves) |
9.80% |
7.86% |
9.16% |
9.50% |
9.48% |
|
Max Drawdown |
-23.1% |
-1.6% |
-5.9% |
-14.7% |
-22.3% |
*annualizált
Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)
A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)
- 50 „fair” részvényből álló egyenlő súlyozású részvényportfólió
- Kiválasztási folyamat:
- Több mint 5000 globális részvény alkotja a részvényuniverzumot;
- Először az ellentmondásos tevékenységek kiszűrésre kerülnek (pl. fegyverek, dohány, gyermekmunka, stb);
- Az Erste saját elemzőcsapata által meghatározott ESGenius 50-es érték alatti részvények kiszűrése;
- 35 legmagasabb szociális, és 15 legmagasabb vállalatvezetési értékkel bíró vállalat kiválasztása.
- Részvénykitettségei között olyan vállalatok szerepelnek, mint az ASML, Infineon, Linde, Schneider Electric, Texas Instruments, Vestas Wind Systems, Applied Materials, Aptiv, Air Products & Chemicals
A kockázatos portfólió összetétele:
- Egyedi részvények szerint:
- Országok szerint 2024.01.04-i állapot alapján:
- Szektorok szerint 2024.01.04-i állapot alapján:
- Devizák szerint 2024.01.04-i állapot alapján:
Erste NetBroker
Állampapírok
a biztonságos befektetések
kedvelőinek.
a biztonságos befektetések
kedvelőinek.
