SG Rise of the Robots VT 9 Index Működése

Piaci várakozások az Automatizáció és Robotizáció területén

• Felmérések[1] szerint az ipari vállalatok jelentős összeget költenek robotizációra és automatizációra: legtöbbjük esetében a következő évek tőkeberuházásainak több mint negyede az automatizált rendszereket érinti.
• A munkaerő szektorális átrendeződését is előidézheti a BCG által folytatott tanulmány eredménye, mely szerint egyszerűbb újraprogramozni robotokat, mint átképezni emberi munkaerőt[2]. Sok esetben komolyabb programozói tudást sem igényel az átprogramozás.
• A KPMG tanulmánya szerint 40-75%-kal csökkentheti a munkaerő költséget automatizáció alkalmazása²
• A mestereséges intelligencia vezette robotika piaca jelentős mértékeben növekedésnek indulhat az elkövetkező évtizedben: pár éven belül megduplázódhat a robotok használata, illetve 2021 és 2030 között akár megtízszereződhet a piac mérete[3].
• Robotizációval és automatizációval nagyobb hatékonyság, nagyobb piaci lefedettség, a digitalizáció segítése és nem utolsó sorban kisebb karbon lábnyom érhető el.

SG Rise of the Robots VT 9 Index Működése

• Áttekintés: Olyan vállalatok részvényteljesítményét igyekszik lekövetni, melyek pozitívan részesedhetnek a mesterséges intelligencia, az automatizáció és a robotika fejlődéséből.
• Index univerzum: A potenciális részvényeket tartalmazó részvény univerzum meghatározása a Societe General Equity elemző csapata által történik, amihez ún. Big Data technológiát is igénybe vesznek, valamit Martin Ford[4] világhírű iparági szakértő segítségét.
• Rangsorolás: A lehetséges részvényeket a K+F kiadásaik, Tőkebefektetéseik és Bevétel növekedésük figyelembe vételével rangsorolják.
• Kiválasztás: A legjobbra rangsorolt 150 részvény kerül kiválasztásra, majd átlagos napi likviditásukat figyelembe véve súlyozásra (a likviditás biztosítása érdekében). Újrasúlyozásra negyedévente kerül sor.
• Volatilitás kontrol: A stabilitás megőrzése érdekében, akár még piaci turbulenciák alatt is, kockázatot csökkentő volatilitás kontrol kerül alkalmazásra az index működésében. 9%-os volatilitási cél eléréséhez naponta változtatja a részvényportfólió súlyát
  • Amennyiben a historikus volatilitás 9% alatti, úgy a részvény súlyt növeli (maximum 150%-ra)
  • Amennyiben a historikus volatilitás 9% feletti, úgy a részvény súlyt csökkenti.
• Az index teljesítményéből levonásra kerül éves 1.5%-nak megfelelő fix elvonás 
• Index indulása: 2018.02.02

Teljesítmény (2023.11.02-i adatok alapján)

*Évesített érték

Index honlapja (Aktuális és Historikus Árfolyam, Dokumentumok, Hírek)

[1] https://www.mckinsey.com/industries/industrials-and-electronics/our-insights/unlocking-the-industrial-potential-of-robotics-and-automation

[2] https://insight-public.sgmarkets.com/insights/ai-robotics

[3] https://www.statista.com/statistics/1366499/artificial-intelligence-robotics-market-size/

[4] Martin Ford a NYTimes Bestseller „Rise of the Robots” könyv szerzője, valamint egy szilícium-völgyi szoftvercég alapítója. fejlesztő cég alapítója. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a következő területeken a számítógépes tervezés és a szoftverfejlesztés területén. A Michigani Egyetemen szerzett mérnöki diplomát valamint üzleti diplomát szerzett a Kaliforniai Egyetemen.
Gyakran tart előadásokat a haladás felgyorsítása témájában a következő területeken robotika és a mesterséges intelligencia - és hogy mit jelentenek ezek az előrelépések a a jövő gazdaságát, munkaerőpiacát és társadalmát.