BNP Paribas 5% Volatility Control on MSCI AI Index
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
Főbb információk A BNP Paribas 5% Volatility Control on MSCI AI Excess Return Index az MSCI USA IMI Robotics & AI Select NTR Indexét követi, 5%-os volatilitás-kontrolt alkalmazva Olyan vállalatokra szerezve kitettséget, melyek az egyre szélesebb körben elterjedő mesterséges...
Főbb információk
- A BNP Paribas 5% Volatility Control on MSCI AI Excess Return Index az MSCI USA IMI Robotics & AI Select NTR Indexét követi, 5%-os volatilitás-kontrolt alkalmazva
- Olyan vállalatokra szerezve kitettséget, melyek az egyre szélesebb körben elterjedő mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI), illetve ahhoz kapcsolódó technológiák terjesztésében és fejlesztésében élen járnak.
- Az index életbelépésének dátuma: 2023.07.19
Mögöttes elvek
- Az AI robbanásszerű növekedésével folyamatosan épült be mindennapjainkba ez a technológia az elmúlt 5 évben, mely technológiával problémák széles köre megoldható a legegyszerűbb házimunkától bonyolult algoritmus fejlesztésig. A tapasztalat azt mutatja, hogy az AI használatának komoly pénzügyi és egyéb jelentős pozitív eredményei vannak, mely által nem egy múló trendről beszélünk.
- Tanulmányok kimutatták, hogy 10 év alatt 7%-os éves növekedés érhető el a GDP-ben az AI szélesebb körű alkalmazásával és fejlesztésével[1], mely ösztönző lehet további befektetésekhez a mesterséges intelligencia területén.
- Az index az AI ökoszisztéma számos területére bír kitettséggel:
- Jármű-automatizálás
- Kibervédelem
- Robotika
- IoT és okos otthonok
- Közösségi média automatizálás
- Felhőszolgáltatások
- Orvosi robotika.
Legnagyobb kitettségek
- Az index legnagyobb kitettségei között olyan vállalatok szerepelnek, mint a Meta platforms, NVIDIA, Amazon, Apple, Oracle, Alphabet, Fortinet, Autodesk, Mastercard, Intuitive Surgical
Index honlapja (Teljesítmény, Árfolyam, Adatok)
MSCI IMI Robotics & AI Index (alap index) metodológiája
Metodológia
- Az index kiválasztási folyamatához szükséges kalkulációt az MSCI, a világ egyik legnagyobb index szolgáltatója végzi. Majd a BNP teszi hozzá az 5%-os kockázati kontrol mechanizmust:
- A befektetési univerzum – a megfelelő likviditási szűrők alkalmazása vétele mellett - azon amerikai vállalatok részvényeiből áll, melyek magas kitettséggel bírnak a Mesterséges Intelligencia valamint a Robotika és Automatizáció területekre.
- A korábbi pontban megnevezett mesterséges intelligenciával összefüggő területbe kerülnek besorolásra a vállalatok aszerint, hogy mekkora kitettségük van rá.
- Amely vállalatok legalább 25%-os kitettséggel bírnak az adott területre, az MSCI által kalkulált Relevancia Érték és a piaci kapitalizáció alapján rangsorolásra kerülnek. (Egy részvény maximum 5% súllyal szerepelhet)
- Végül napi újrasúlyozással kialakításra kerül a portfólió az 5%-os célt figyelembe véve.
- Az Index egy "Excess-return index", ami azt jelenti, hogy az Index szintje azon részvények teljesítményét tükrözi, amelyek meghaladják a SOFR rátát
[1] Mckinsey: The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, 2023
Higgy magadban és indíts Erste Future befektetést!
