Solactive Erste Fair Invest VC Index
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC) A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja: Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és Egy pénzpiaci instrumentum: 3...
Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC)
- A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
- Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és
- Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor (EURIBOR3M).
- Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
- Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
- A volatilitási cél 10%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
- Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 4% (AF: adjustment factor)
- Az index indulása: 2021.08.20.
Index honlapja, árfolyamadatok
Szimulált historikus teljesítmény 2023.01.05-i állapot alapján:
|
|
1 hónap |
3 hónap |
1 év |
2 év* |
3 év* |
5 év* |
|
Hozam |
-1,51% |
1,77% |
-11,57% |
1,12% |
0,13% |
0,63% |
|
Volatilitás (éves) |
7,67% |
7,68% |
9,45% |
10,03% |
10,12% |
9,74% |
|
Max Drawdown |
-2,8% |
-3,2% |
-15,1% |
-16,0% |
-16,2% |
-16,2% |
*annualizált
Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)
A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)
- 50 „fair” részvényből álló egyenlő súlyozású részvényportfólió
- Kiválasztási folyamat:
- Több mint 5000 globális részvény alkotja a részvényuniverzumot;
- Először az ellentmondásos tevékenységek kiszűrésre kerülnek (pl. fegyverek, dohány, gyermekmunka, stb);
- Az Erste saját elemzőcsapata által meghatározott ESGenius 50-es érték alatti részvények kiszűrése;
- 35 legmagasabb szociális, és 15 legmagasabb vállalatvezetési értékkel bíró vállalat kiválasztása.
- Részvénykitettségei között szerepelnek az alábbi vállalatok: AIR LIQUIDE SA, ASML HOLDING NV, GEBERIT AG, KNORR-BREMSE AG, LINDE PLC, SAP SE, SCHNEIDER ELECTRIC SE, TELENOR ASA, WATERS CORP, XYLEM INC
A kockázatos portfólió összetétele:
- Egyedi részvények szerint:
- Országok szerint 2023.01.05-i állapot alapján:
- Szektorok szerint 2023.01.05-i állapot alapján:
- Devizák szerint 2023.01.05-i állapot alapján:
Erste NetBroker
Kereskedjen közvetlenül
a magyar, az amerikai, az osztrák
és a német piacokon.
a magyar, az amerikai, az osztrák
és a német piacokon.
