Solactive ERSTE Future Invest Index VC
Solactive ERSTE Future Invest Index VC (.SERFIVC) A Solactive ERSTE Future Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja: Egy kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Future Invest Index (.SERFI), és Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor...
Solactive ERSTE Future Invest Index VC (.SERFIVC)
- A Solactive ERSTE Future Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
- Egy kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Future Invest Index (.SERFI), és
- Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor (EURIBOR3M).
- Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
- Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
- A volatilitási cél 7%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
- Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 2% (AF: adjustment factor)
- Az index indulása: 2019.08.28.
Index honlapja, árfolyamadatok
Fontosabb paraméterek 2022.06.24-i állapot alapján:
|
|
Bevezetéstől* |
YTD |
3 hónap |
1 év |
3 év* |
|
Hozam |
0,77% |
-9,36% |
-5,10% |
-8,91% |
0,41% |
|
Volatilitás (éves) |
7,02% |
7,29% |
7,20% |
7,40% |
7,07% |
|
Max Drawdown |
-12,8% |
-10,4% |
-7,0% |
-12,8% |
-12,8% |
*Évesített érték
A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Future Invest Index (.SERFI)
- Az index rendelkezik részvénypiaci kitettséggel, ahol hét ún. megatrendet követ, melyek hosszabb távon a fenntartható globális növekedés kulcsai lehetnek, és ezáltal meghatározhatják a piaci irányokat is.
- Továbbá kötvénypiaci kitettsége is van, mely feltörekvő piacok, és fenntarthatósági elveket szem előtt tartó kibocsátók papírjait tartalmazza.
- Az index az előbb említett kitettségét ETF-ek, (tőzsdén kereskedett alapok) tartásával éri el, ezáltal effektíve több ezer részvényt és kötvényt tartva a portfóliójában, mely nagymértékű diverzifikációt is jelent egyben.
- Az index mögötti 10 ETF állandó súllyal szerepel, melyek
- 60%-ban részvényeket,
- 40%-ban kötvényeket tartanak
- Az index az alábbi ETF-eket tartlmazza:
|
|
ETF megnevezés |
Megatrend |
Deviza |
Megcélzott súly |
|
Részvény |
iShares Ageing Population |
Demográfiai változások |
USD |
5% |
|
iShares Automation & Robotics |
Automatizáció/Robotika |
USD |
10% |
|
|
iShares Digitalisation |
Digitalizáció |
USD |
10% |
|
|
iShares Healthcare Innovation |
Egészségügyi innovációk |
USD |
10% |
|
|
iShares Global Water |
Víz |
USD |
10% |
|
|
iShares Global Clean Energy |
Tiszta energia |
EUR |
5% |
|
|
iShares Core MSCI EM IMI |
Feltörekvő piacok |
USD |
10% |
|
|
Kötvény |
iShares € Corp Bond ESG |
Fenntarthatóság |
EUR |
15% |
|
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG |
Fenntarthatóság |
EUR |
15% |
|
|
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond |
Feltörekvő piacok |
USD |
10% |
|
|
|
Solactive ERSTE Future Invest Index |
|
|
100% |
- Az index legnagyobb kitettségei között szerepelnek az alábbi vállalatok (2022.06.24-i állapot alapján):
- Biogen Inc - (Demográfiai változások)
- Bristol Myers - (Demográfiai változások)
- UnitedHealth Group Inc - (Demográfiai változások)
- SAP - (Automatizáció/Robotika)
- Epam Systems Inc - (Automatizáció/Robotika)
- Garmin Ltd - (Automatizáció/Robotika)
- Intuitive Surgical - (Automatizáció/Robotika)
- Fedex Corp - (Digitalizáció)
- Twitter Inc - (Digitalizáció)
- Amazon.com Inc - (Digitalizáció)
- Moderna Inc - (Egészségügyi innovációk)
- Abbvie Inc - (Egészségügyi innovációk)
- Xylem Inc - (Víz)
- American Water Works Inc - (Víz)
- Veolia Environ SA - (Víz)
- Geberit AG - (Víz)
- Vestas Wind Systems - (Tiszta energia)
- Enphase Energy Inc - (Tiszta energia)
- EDP Energias de Portugal SA - (Tiszta energia)
- Infosys LTD - (Feltörekvő piacok)
- Taiwan Semiconductor Manufactoring - (Feltörekvő piacok)
- Samsung Electronics - (Feltörekvő piacok)
