Solactive Just Transition Select Index AR 5%
A Solactive Just Transition Select Index AR 5% index azokat az európai vállalatokat keresi, melyek leginkább fel vannak készülve az energia-szerkezet átalakulására egy alacsonyabb karbon-kibocsátású gazdaság eléréséhez.
Az Európai Unió törvényi keretek közé foglalta azt a célját, hogy 2050-re karbonsemlegessé válik. Ennek részeként 2030-ra 55%-kal tervezi csökkenteni karbonkibocsátását 1990. évi értékhez képest (European Climate Law). Az ambíciózus célok felé vezető út részeként folyamatosan csökkenteni fogja az értékesített karbonkibocsátási kvótákat.
Előbbi folyamatot gyorsíthatja az orosz-ukrán háború nyomán kialakult orosz energiahordozóktól való függetlenedési törekvések Európában. Az így felmerülő energiaigény nagy részét – közép és hosszabb távon mindenképp – alternatív, illetve megújuló energiaforrásokkal pótolják.
Látható tehát, hogy Európában egyértelműen elindult az energiaszerkezet átalakulása egy alacsonyabb karbonkibocsátás felé. A Solactive Just Transition Select Index AR 5% index egy olyan európai vállalatok részvényeiből álló kosár teljesítményét követi, melyek a legjobban felkészültek egy ilyen átalakulásra egy alacsonyabb karbon-kibocsátású gazdaság felé. Az egyes vállalatok előbbi kritérium mentén történő értékeléséhez az index a Moody’s ESG vállalat által kifejlesztett metodológiát használja (Moody’s ESG „Just Transition” Analysis).
Kiválasztási folyamat (induláskor és újrasúlyozáskor alkalmazott)
- Részvény univerzum: Az index különböző, piaci kapitalizációra, likviditásra, napi forgalomra vonatkozó előszűrők alkalmazásával a fejlett európai piacok vállalatai.
- A részvényuniverzumból azok a vállalatok kerülnek kiválasztásra, melyek a Moody’s ESG „Just Transition” Analysis értékelésén legalább 50 pontot értek el. (Amennyiben intenzív besorolású karbonlábnyommal rendelkezik az adott vállalat, úgy 60 pont szükséges.)
- A megmaradt részvények közül a korábbi 90 napos időszakra vonatkozó legalacsonyabb volatilitással rendelkező 30 vállalat kerül kiválasztásra.
- A 30 vállalat egyenlő súllyal rendelkezik a részvényben.
- Az index mögöttes vállalatainak osztalékfizetése teljes mértékben újrabefektetésre kerül az adott vállalatba (azaz tükröződik az index teljesíményben)
- Egy éves 5% értékű szintetikus osztalék kerül levonásra az index teljesítményéből.
Moody’s ESG „Just Transition” Analysis
A Moody’s ESG az egyes vállalatok klímaváltozás miatti kihívásokkal szembeni ellenállási képességét, továbbá az adott vállalat kapacitásának megfelelőségét vizsgálja egy alacsonyabb vagy zéró szén-dioxid-kibocsátásra való áttérésre.
Praktikusan a vállalatok maximum 70 pontot kapnak teljesítményükre az energia-átalakulás terén, illetve 10-10 pontot kapcsolódó fenntarthatósági szempontok alapján pl. társadalmi tényezők integrálása az ellátási láncba, illetve társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítása; átszervezések felelős kezelése; karriermenedzsment és a foglalkoztathatóság előmozdítása; emberi jogi normák tiszteletben tartása és a jogsértések megelőzése.
Index teljesíménye (2022.05.02-i adatok alapján)
|
|
Bevezetéstől* |
YTD |
3 hónap |
6 hónap |
1 év |
5 év* |
|
Hozam |
8.05% |
-2.17% |
0.10% |
2.12% |
7.17% |
3.05% |
|
Volatilitás (éves) |
11.31% |
14.65% |
15.05% |
13.01% |
10.82% |
13.02% |
|
Max Drawdown |
-11.1% |
-11.1% |
-8.9% |
-11.1% |
-11.1% |
-31.1% |
*évesített
Index összetételének országonkénti megoszlása (2022.03.08-i adatok alapján)
Index összetételének szektoronkénti megoszlása (2022.03.08-i adatok alapján)
Egyéb tulajdonságok
- Az index 2020.06.10-én került bevezetésre
- Az index negyedévente, Február, Május, Augusztus és November utolsó munkanapján kerül újrasúlyozásra
További információk a Solactive AG index-szolgáltató honlapján:
Index honlapja (dokumentumok, árfolyam, összetétel)
a magyar, az amerikai, az osztrák
és a német piacokon.
