Credit Suisse 100% Bonus Garant Resource Protection HUF 22-25
A Refinitiv Global Resource Protection Select Index fenntartható működés trendjét ragadja meg az által, hogy olyan vállalatok részvényeit választja ki, melyek aktívan tesznek azért, hogy csökkentsék az alapanyag-, energia- és víz-használatukat vagy egyéb módon próbálnak tenni a fenntartható, környezethatékonyabb működésért. Az index ESG minősítésű.
A Refinitiv globális pénzügyi adat- és infrastruktúra szolgáltató, emellett a befektetők számára megbízható és innovatív indexeket nyújt. A London Stock Exchange leányvállalata, melyet 2018-ban vásárolt meg a Blackstone és Thomson Reuters vállalatoktól.
A Refinitiv Global Resource Protection Select Index (korábban Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index) azokat a vállalatokat keresi, melyek aktívan tesznek azért, hogy csökkentsék az alapanyag-, energia- és víz-használatukat vagy egyéb módon próbálnak a környezethatékonyabb, fenntarthatóbb működés felé tenni. A működés hatékonysága, alacsonyabb költségekkel való működés különösen fontos lehet a stabil működés szempontjából gazdasági visszaesés idején. Továbbá kulcs lehet versenyelőny megszerzésében, illetve fenntartásában is.
Részvény univerzum
Az index különböző, piaci kapitalizációra, likviditásra, napi forgalomra vonatkozó előszűrők után a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező 600 európai, 600 ázsiai és 600 észak-amerikai részvény által alkotott, összesen 1800 részvényt tartalmazó univerzumból választja ki a végső 30 vállalatot a következőkben tárgyalt metodológiai alapján. (Az előszűrés során az ellentmondásos iparágakban működő (pl. dohányipar, szénbánya,) illetve ellentmondásos tevékenységeket végző (pl. fegyvergyártás, nem hagyományos olaj- és gázkitermelés) vállalatok is kizárásra kerülnek.)
Kiválasztási folyamat
- Kizárásra kerülnek az 5 mEUR három hónapra számított átlagos napi forgalmat el nem érő részvények.
- A megmaradt részvények közül a fent említett környezethatékony, fenntartható működést értékelő Refinitiv Resource Use pontszámok alapján a 900 legmagasabb értékkel rendelkező vállalat kerül kiválasztásra.
- A következő lépésben a 120 legmagasabb osztalékhozammal rendelkező részvény marad 12 hónapos historikus adatok alapján.
- Végül a historikus adatok alapján legalacsonyabb volatilitású részvények kerülnek kiválasztásra az alábbi diverzifikációra vonatkozó kritériumokkal:
- Egy szektorból maximum 7 részvény kerülhet kiválasztásra
- Egy országból maximum 5 részvény kerülhet kiválasztásra
A 2018 augusztusában induló index negyedévente kerül újrasúlyozásra.
|
|
Bevezetéstől* |
YTD |
3 hónap |
6 hónap |
1 év |
3 év* |
5 év* |
|
Hozam |
2.55% |
4.87% |
4.06% |
7.41% |
14.33% |
0.68% |
2.28% |
|
Volatilitás (éves) |
16.01% |
7.90% |
8.24% |
8.03% |
7.39% |
17.30% |
14.52% |
|
Max Drawdown |
-26.4% |
-3.1% |
-2.4% |
-3.1% |
-3.9% |
-38.1% |
-38.1% |
*annualizált hozam
Az index legutóbbi teljesítményéről, részvényeiről és súlyokról információ elérhető: Index Factsheet
További információk az index-szolgáltató honlapján:
a magyar, az amerikai, az osztrák
és a német piacokon.
