Solactive ERSTE Fair Invest Index VC
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC) A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja: Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és Egy pénzpiaci instrumentum: 3...
Solactive ERSTE Fair Invest Index VC (.SEFIVC)
- A Solactive ERSTE Fair Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
- Egy kockázatos részvényportfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN), és
- Egy pénzpiaci instrumentum: 3 hónapos Euribor (EURIBOR3M).
- Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
- Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
- A volatilitási cél 10%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
- Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 4% (AF: adjustment factor)
- Az index indulása: 2021.08.20.
Index honlapja, árfolyamadatok
Szimulált historikus teljesítmény 2022.04.06-i állapot alapján:
|
|
YTD |
1 hónap |
6 hónap |
1 év |
3 év* |
5 év* |
|
Hozam |
-3.50% |
2.94% |
2.67% |
6.27% |
6.19% |
4.21% |
|
Volatilitás (éves) |
10.83% |
10.39% |
11.01% |
10.78% |
10.34% |
9.66% |
|
Max Drawdown |
-8.2% |
-2.3% |
-9.1% |
-9.1% |
-16.2% |
-16.2% |
*annualizált
Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)
A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Fair Invest Index NTR (.SOLEFIN)
- 50 „fair” részvényből álló egyenlő súlyozású részvényportfólió
- Kiválasztási folyamat:
- Több mint 5000 globális részvény alkotja a részvényuniverzumot;
- Először az ellentmondásos tevékenységek kiszűrésre kerülnek (pl. fegyverek, dohány, gyermekmunka, stb);
- Az Erste saját elemzőcsapata által meghatározott ESGenius 50-es érték alatti részvények kiszűrése;
- 35 legmagasabb szociális, és 15 legmagasabb vállalatvezetési értékkel bíró vállalat kiválasztása.
- Főbb részvénykitettségei között az alábbi vállalatok szerepelnek: Air Products & Chemicals, Applied Materials, ASML, BEST BUY CO INC, Geberit, Linde, NEL SA, NVIDIA, SAP, Schneider Electric, Telenor, Vestas Wind Systems, Xylem Corp.
A kockázatos portfólió összetétele:
- Egyedi részvények szerint:
- Országok szerint 2022.04.06-i állapot alapján:
- Szektorok szerint 2022.04.06-i állapot alapján:
- Devizák szerint 2022.04.06-i állapot alapján:
