Solactive ERSTE Green Invest Index VC leírása
Piaci információ a Solactive ERSTE Green Invest Index VC indexhez
Solactive ERSTE Green Invest Index VC (.SERMAVC)
- A Solactive ERSTE Green Invest Index VC két mögöttes eszköz alkotja:
- Egy kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Green Invest Index (.SERMA), és
- Egy pénzpiaci instrumentum: EONIA (EONIA Index).
- Az eszközök súlya minden Számítási Napon (Calculation Day) meghatározásra kerül a volatilitási cél és 5%-os tűréshatár figyelembevételével:
- Célértéket meghaladó volatilitás esetén a kockázatos portfólió súlya csökken, míg a pénzpiaci befektetés súlya növekszik.
- A volatilitási cél 7%, melyet a 20 és 60 napos volatilitások közül a magasabbra vetítenek a célsúly meghatározásához
- Az index teljesítmény-korrekció értéke éves 2% (AF: adjustment factor)
- Az index indulása: 2020.03.06.
Index honlapja, árfolyamadatok
Fontosabb paraméterek 2022.02.28-i állapot alapján:
|
|
Bevezetéstől* |
1 hónap |
3 hónap |
1 év |
3 év* |
|
Hozam |
3.58% |
-0.90% |
-3.12% |
4.45% |
4.35% |
|
Volatilitás (éves) |
6.68% |
6.95% |
7.44% |
6.95% |
6.82% |
|
Max Drawdown |
-6.9% |
-2.9% |
-5.8% |
-6.9% |
-11.5% |
*Évesített adatok
A kockázatos portfólió: Solactive ERSTE Green Invest Index (.SERMA)
- Globális értékpapírokat tartó kiemelt szociális és környezettudatos értékekkel rendelkező (Social and Environment responsible) ETF-eket tartó index
- Az index mögött 6 ETF szerepel állandó súllyal, melyek
- 60%-ban részvényeket tartó,
- 40%-ban vállalati kötvényeket tartó ETF-ek:
|
|
ETF megnevezés |
Súly |
MSCI ESG Score |
CO2 intenzitás |
Értékpapír darabszám |
|
Részvény |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF |
25% |
8,14 |
61,27 |
140 |
|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
20% |
9,27 |
62,47 |
104 |
|
|
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |
10% |
8,46 |
48,84 |
65 |
|
|
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |
5% |
7,16 |
131,51 |
177 |
|
|
Kötvény |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF |
20% |
7,33 |
121,49 |
2029 |
|
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |
20% |
5,93 |
142,05 |
326 |
|
|
Solactive ERSTE Green Invest Index |
100% |
7,75 |
89 |
2841 |
- Eszközosztályok megoszlása
- Szektorszintű megoszlás:
- Részvényportfólió 20 legnagyobb kitettségű országa:
- Kötvényportfólió 20 legnagyobb kitettségű országa:
- Legnagyobb kitettségek között olyan vállalatok szerepelnek, mint a Microsoft, Home Depot, Walt Disney, NVIDIA, Coca-Cola, Sony Group, Fujitsu Ltd, Roche Holding, SAP, L’Oreal SA, Taiwan Semiconductor
