Hétfő
okt. 3.
01:50
Tankan üzleti hangulat index előremutató (JP)
Időszak: Q3, előző: 10, várt: 11
01:50
Tankan üzleti hangulat index (JP)
Időszak: Q3, előző: 9, várt: 11
02:30
Feldolgozóipari beszerzési menedzser index (JP)
Időszak: szept., előző: 51
09:00
Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges (HU)
Időszak: júl., előző: -1150
09:00
Beszerzési menedzser index (HU)
Időszak: szept., előző: 57.8
09:55
Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges (GE)
Időszak: szept., előző: 48.3
10:00
Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges (EMU)
Időszak: szept., előző: 48.5
10:30
Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges (UK)
Időszak: szept., előző: 48.5
15:45
Feldolgozóipari beszerzési menedzser index (US)
Időszak: szept., előző: 51.8, várt: 51.8
16:00
ISM feldolgozóipari index (US)
Időszak: szept., előző: 52.8, várt: 52.4
Kedd
okt. 4.
16:00
Ipari rendelésállomány (hó/hó) (US)
Időszak: aug., előző: -1%, várt: 0.2%
16:00
Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) (US)
Időszak: aug., előző: -0.2%
ism.
Biogen (US)
Időszak: 2022 Q3, előző: 4.45, várt: 4.19
Szerda
okt. 5.
08:00
Külkereskedelmi egyenleg (GE)
Időszak: aug., előző: -2%
09:55
Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges (GE)
Időszak: szept., előző: 45.4
10:00
Értékesített autók száma (UK)
Időszak: szept., előző: 1.21%
10:00
Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges (EMU)
Időszak: szept., előző: 48.9
10:30
Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges (UK)
Időszak: szept., előző: 49.2
13:00
Jelzáloghitel igénylések (US)
Időszak: szept., előző: -3.7%
14:15
ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) (US)
Időszak: szept., előző: 132, várt: 200
14:30
Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) (US)
Időszak: aug., előző: -70.7, várt: -67.9
15:45
Beszerzési menedzser index (US)
Időszak: szept., előző: 49.3
15:45
Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index (US)
Időszak: szept., előző: 49.2
16:00
ISM szolgáltatóipari index (US)
Időszak: szept., előző: 56.9, várt: 56.5
Csütörtök
okt. 6.
08:00
Ipari rendelésállomány (év/év) (GE)
Időszak: aug., előző: -13.6%
09:00
Kiskereskedelmi forgalom (év/év) (HU)
Időszak: aug., előző: 4.3%
09:00
MNB egyhetes betéti tender (HU)
Időszak: okt., előző: 13%
09:00
Ipari termelés (év/év, igazított) (HU)
Időszak: aug., előző: 6.6%
11:00
Kiskereskedelmi forgalom (év/év) (EMU)
Időszak: aug., előző: -0.9%
14:30
Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) (US)
Időszak: okt., előző: 193
14:30
Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) (US)
Időszak: szept., előző: 1347
Péntek
okt. 7.
08:00
Ipari termelés (év/év) (GE)
Időszak: aug., előző: -1.1%
08:00
Kiskereskedelmi forgalom (év/év) (GE)
Időszak: aug., előző: -5.1%, várt: -5%
14:30
Aktivitási ráta (US)
Időszak: szept., előző: 62.4%
14:30
Átlagos órabérek (US)
Időszak: szept., előző: 5.2%, várt: 5.1%
14:30
Tisztított munkanélküliségi ráta (US)
Időszak: szept., előző: 7%
14:30
Munkanélküliségi ráta (US)
Időszak: szept., előző: 3.7%, várt: 3.7%
14:30
Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) (US)
Időszak: szept., előző: 308, várt: 268
14:30
Foglalkoztatottság változása (ezer fő) (US)
Időszak: szept., előző: 22, várt: 20
14:30
Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) (US)
Időszak: szept., előző: 315, várt: 250
03:45
Caixin kompozit beszerzési menedzser index (CHN)
Időszak: szept., előző: 53

Itt jelentkezhet be korábban regisztrált Erste Market hozzáférésével.
Amennyiben korábban csak hírleveleinket kapta, és nem regisztrált, akkor hozzáférését ezen az oldalon tudja aktiválni.

BNP 100% Garant S&P500 Sector Rotator USD 22-25

MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK
MÖGÖTTES TERMÉK INFORMÁCIÓK2022. augusztus 2.   14:35

Főbb információk Az index az S&P500 vállalatait iparágakba sorolva (GICS osztályozás), a legjobb három szektorba fektet értékeltség és momentum ismérvek alapján; A szektor-rotáló stratégia lényege, hogy az...

A befektetés nem kiváltság!

Indítson rendszeres megtakarítást egy olyan jövőbe, amiben igazán hisz

Főbb információk

  • Az index az S&P500 vállalatait iparágakba sorolva (GICS osztályozás), a legjobb három szektorba fektet értékeltség és momentum ismérvek alapján;
  • A szektor-rotáló stratégia lényege, hogy az alulértékelt valamint a kiemelkedő momentum mutatóval rendelkező szektorokat egyidejűleg keresi;
  • Az index 5%-os volatilitási célt követ, melyhez a szektorok mellett pénzpiaci instrumentumba vagy akár elméleti készpénzállományba fektethet;
  • A teljesítmény-korrekció értéke éves 0.5%;
  • A szektorok újrasúlyozására félévente kerül sor, egyenlő arányban;
  • Az index indulása: 2021.10.20.
  • Az index szolgáltatója: S&P Dow Jones Indices LLC., a világ legnagyobb index szolgáltatója

 

Mögöttes elvek

  • Az S&P 500 Sector Rotator 5% Daily RC2 (SOFR) 0.5% Decrement Index az ún. High Momentum Value Sector Rotation stratégiát követi, melynek lényege, hogy az S&P500 vállalatait szektorokba sorolva azokat a szektorokat keresi, melyek éppen alulértékeltek, illetve magas relatív érték és momentum piaci mutatókkal rendelkeznek;
  • Az index stratégiája az alábbi három megközelítés kombinációját használja, mely stratégia kevésbé függ a mindenkori gazdasági ciklustól, fókuszálhat az egyedi szektorok relatív tulajdonságaira:
    • Szektor rotálás: a befekttetők által gyakran alkalmazott stratégia, melynek keretében makrogazdasági várakozásokra alapozva felülteljesítő szektorokat keresik, abból az elvből kiindulva, hogy a gazdasági szektorok nem teljesítenek egyformán;
    • Értékeltség: e mutate alapján azok a vállalatok preferáltak, melyek vagy versenytársaikhoz, vagy pedig saját elméleti értékükhöz képest alulértékeltnek számítanak, ezáltal hosszabb távon feülülteljesítési potenciált rejtve magukban;
    • Momentum: elméleti háttere, hogy a jól teljesítő vállalatok folytatják a jövőben is a piac felülteljesítését, ezáltal a stratégia lényege olyan vállalatok keresése, melyek magasabb árfolyamteljesítménnyel rendelkeznek, mint versenytársaik.

 

Index Metodológia

  • Az index, a gazdasági környezettől függetlenül, kedvező karakterisztikák alapján szektorok rotálására törekszik, értékeltség és momentum pontszámokat segítségével;
  • Az index az S&P500 szektorai közül azt a hármat választja ki, mely a legkevésbé túlértékelt, és a legmagasabb rövid távú momentum indikátorral rendelkezik. Ennek megfelelően az index stratégiájában mind a hosszú távú értékeltég, mind pedig a rövid távú momentum indikátor szemlélete megjelenik az alábbi módon:
    • Az alap univerzum az S&P500 11 Global Industry Classification Standard (GICS) klasszifikáció szerinti szektora;
    • A különböző szektorok átlagos relatív értékük alapján rangsorolásra kerülnek az elmúlt 10 év P/B, P/S és P/E mutatók alapján, és a legjobb öt szektor kiválasztásra kerül;
    • A megmaradt szektorok újra rangsorolásra kerülnek a momentum mutate alapján és a legjobb három kerül kiválasztásra;
    • Végül a három kiválasztott szektorba egyenlő súllyal fektet az index.
  • Az index 5% volatilitási célt tűzött ki, melyhez az S&P DJI’s Risk Control 2.0 stratégiát használja. Ennek keretében az index a magasabb piaci volatilitással bíró szektorok tartása mellett alacsony kockázattal rendelkező pénzpiacot reprezentáló eszközt, az S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures Indexet követ, s ezek súlyát napi szinten változtatja a volatilitási cél elérése érdekében. Szélsőségesen volatilis környezetben az S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures Index pozíciót elméleti készpénz állományra cserélheti.
  • A szektorok újrasúlyozására félévente kerül sor
  • Az index teljesítményéből levonásra kerül egy éves 0.5%-nak megfelelő díj.

 

Index teljesítmény (2022.07.28-i adatok alapján)

 

YTD

1 hónap

6 hónap

1 év

2 év*

3 év*

5 év*

Hozam

1,55%

0,66%

1,72%

1,75%

6,74%

3,03%

5,08%

Volatilitás (éves)

5,64%

3,43%

5,66%

5,31%

4,97%

5,18%

5,18%

Max Drawdown

-3,5%

-0,8%

-3,5%

-3,5%

-3,5%

-6,0%

-6,4%

*az éven túli hozamadatok évesítettek

 

További információk

Index honlapja és teljesítménye

Index Factsheet

Szektor rotáció metodológiája

Volatilitás control metodológiája

Befektetés egyszerűen, mindenkinek!

Tegyen félre havonta rendszeresen akár kis összegeket is, kötöttségek nélkül.

Kereskedjen mobilon is!

A NetBrokerGO applikációval akár útközben is elérheti a részvénypiacokat!
PODCAST

A Magyar Nemzeti Bank alapkamata 13 százalékon tetőzik, de még csak lecsengőben lehet az infláció

A kiszámíthatatlanul ingadozó energiaárak miatt nem véletlen, hogy a Magyar Nemzeti Bank csak egy sávban merte megadni az inflációs várakozásait,...

Az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Bp., Népfürdő utca 24-26., 8. emelet; "az Erste") EZEN oldalon található adatkezelési tájékoztató ismeretében, a "Mentés" gomb megnyomásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Erste a jelen regisztráció során megadott valamennyi személyes adatomat kezelje abból a célból, hogy az Erste Befektetési Zrt. részemre az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági reklámot közvetlen üzletszerzés módszerével küldjön, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt időtartamig.

A "Mentés" gombra való kattintással továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az Erste Befektetési Zrt. az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Bp., Népfürdő utca 24-26.; a „Bank”) részére a jelen regisztráció során megadott valamennyi személyes adatomat továbbítsa annak érdekében, hogy a Bank részemre az általa nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági reklámot közvetlen üzletszerzés módszerével küldjön a Bankoldalon található adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint az ott meghatározott időtartam alatt.

Erste tájékoztatását elfogadom, miszerint Erste a személyes adataimnak feldolgozásával az Idealap Kft.-t bízta meg adatfeldolgozási szerződés keretében.

Ezen felül tudomásul veszem, hogy jelen hozzájárulásomat akár az info@ersteinvestment.hu címre küldött nyilatkozatommal, akár a 06-1-2355-151 telefonszámon az Erste ügyfélszolgálatán, akár személyesen bármelyik Erste bankfiókban bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatom.

Rendben

Elfogadom
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. Bővebben itt